利率市场化与中小金融机构利率风险管理(开题报告)

发布时间:2020-05-27 21:53:19 来源:本站原创   作者:admin123

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    一、学位论文选题名称及题目来源
    选题名称:利率市场化与中小金融机构利率风险管理
    ——以云南省农村信用社为例
    题目来源:自拟
    二、学位论文选题的目的和意义
    2013年7月19日,中国人民银行发布了推进利率市场化改革的公告,决定自7月20日起取消贷款利率的下限,全面放开金融机构的贷款利率管制,取消票据贴现利率管制,对农信社贷款利率不再设上限。实际上目前对于中小金融机构(以云南省农村信用社为例)一般贷款利率已经没有上、下限管制,基准利率逐步转变为参考性指标。综合政策走向分析,此次开放贷款利率管制下限其主要目的是给银行业一个提升利率管理水平的缓冲期,让其根据自身市场定位找到合理的贷款定价水平和方法,在银行业内形成差异化竞争的局面,促使金融机构提升管理水平,调整资产负债结构,形成良性循环。从供需关系上看,取消贷款利率下限,短期内对信贷行为影响不大,更具有改革宣示意义,但对未来银行业扩大风险调适打开了空间,亦将引发整个金融生态的多样变化。
        利率市场化给中小金融机构带来的严峻挑战决定了研究的必要性
    1、未来中小金融机构利差将进一步缩小。短期内在银行业之间会形成一面为抢占贷款市场压低利率、另一面为吸收存款提高存款利率的竞争,可以预见的是存、贷款利差在一段时间之内将不断缩小,对中小金融机构长期以来主要依靠利息收入的经营模式将是前所未有的挑战。贷款利率定价的合理与否,直接关系到中小金融机构的盈利水平、资产质量、客户结构及竞争力,能否拥有科学、规范、合理、符合市场要求的贷款定价机制,对以利息收入为主要收入来源的中小金融机构来说显得更加重要。
    2、潜在的信用风险将逐步增加
    利率具有选择功能,对于云南省农村信用社来说风险越高,收益越高,因此在一般情况下对于每一个贷款利率应该存在一个对应的收益和风险水平,借款人也总是会根据自身融资难易程度选择能够接受的贷款利率。如果为了扩大利差贸然提高利率,会筛选掉低风险的借款人,其结果将是信贷资产的平均风险水平不断攀升,高利率的结果是高风险项目驱逐低风险项目,产生逆向选择。
    在利率市场化的过程中,如果缺少相应的风险控制措施,片面追求短期受益,过于强调通过高利率来弥补风险损失,结果是刺激冒险者的贷款需求,在贷款规模管制的情况下还会同时挤出正常利率水平下的合格贷款需求者,逆向选择的同时提升了贷款客户的道德风险,使得贷款项目整体水平下降进而导致不良资产增加。在利率市场化进程中对信用社风险管理的要求越来越高,进一步控制信用风险的压力也越来越大。
    3、中小金融机构面临较大的利率风险
    利率市场化后中小金融机构不仅面临着传统的信用风险,而且利率风险也加大了,流动性管理更加困难。在管理利率上存在期限错配,即资产、负债和表外业务到期期限的搭配不匹配,利率市场化后利率的变动频率加快,利率频繁变动时这种不对称性会在短期内让预想收益极有可能变为亏损。如何有效管理利率风险和流动性风险的难题摆在了信用社经营管理者的面前。
    4、同业竞争将更加激烈(以云南省农村信用社为例)
    农村市场:
    中国农业银行已明确把“三农”和县域经济服务作为其未来业务发展的重点,并也已在市一级分行设立了专门的三农贷款和中小企业贷款管理部门。
    中国农业发展银行经银监会批准也开始试点农业小企业贷款,并从以前单一的粮油收购贷款转为全面经营多种农村政策性金融业务,开拓农村金融市场的工作也在不断推进中。
    自从银监会允许设立村镇银行、社区性信用合作组织和大银行专营贷款业务的子公司等三类新型农村银行业金融机构以来,村镇银行发展迅速,不断蚕食云南省农村信用社赖以生存的农村市场,成为一股不可忽视的潜在力量。
    城区市场:
    国有大型商业银行拥有雄厚的资金实力、优质的客户群体、先进的IT硬件,未来在在城区市场竞争中将进一步发挥其贷款低价、服务多样化的优势,与云南省农村信用社大打利率战。
    股份制银行目前在内发展迅速,依靠少数网点就夺取了银行业13.64%的存款市场份额,经营效率明显高于云南省农村信用社,未来在城区市场将依靠营销优势继续瓜分城区贷款市场份额,特别是个人贷款市场、信用卡业务等方面尤为突出。
    商业银行在城区市场中一直是云南省农村信用社的老对手,业务范围、存贷款定价等方面与云南省农村信用社差同质化,依靠与相关部门的资源优势,未来将持续给云南省农村信用社城区经营带来较大压力。
    综上所述,利率市场化后,利率定价及风险管理在未来一段时间内将是农信社与其它中小金融机构竞争的主要内容。云南省农村信用社是农村金融的主力军,作为内存、贷款规模最大、市场份额最高的金融机构,各县区联社、合行的贷款利率风险管理工作不仅关系着自身经营的增效,而且关系着经营范围内农民增收,农村金融稳定的大局。因此应该及早对利率市场化做出反应,利用在县域市场份额第一的优势地位,走精细化管理、差异化发展的道路,结合自身的特点建立科学、有效的贷款利率定价及风险管理机制。
    三、本选题研究领域的历史、现状、发展趋势分析
    1、现有理论研究成果综述和分析
    随着我国利率市场化进程的加快,利率市场化对国内商业银行产生重大的影响,尤其是中小金融机构。这一影响引起了我国有关专家、学者的高度重视,并取得了一系列的研究成果。学者巴曙松,严敏,王月香(2013年7月)在《我国利率市场化对商业银行的影响分析》中认为中小银行存在资产规模小、传统业务竞争力弱、中间业务发展相对落后、资金内部转移定价能力差以及利率风险管理能力弱等突出问题。为此,中小银行不仅需要通过提高自身的经营能力和管理水平以实现业务结构调整和多元化经营来应对挑战;学者刘义雄,刘开志,才可心(2013年)在《利率市场化下的商业银行利率风险管理》中则认为我国商业银行应注重对利率风险的认识和管理,建立和完善以利率风险管理为中心的管理模式,加强风险管理能力,大力开展金融创新,对冲利率风险,加强对利率风险管理专业人才的培养,培养一批精通利率风险管理的高素质人才,是商业银行利率风险管理的基础;李克川,杨艺(2013年)在《利率市场化与我国中小商业银行:机遇、挑战与启示》中则强调中小商业银行可以充分利用自身既有平台优势、通过客户共享、信息对接、产品组合、交叉销售等联结方式继续完善协作机制,实现资源整合和协同效应,增强为客户提供一站式服务、多渠道便利的能力,将自身打造成为企业尤其是小企业提供资产管理、投行、信托等金融业务服务的营销窗口,形成自身特色与差异竞争优势。
    2、现有研究的不足之处
    很多研究仅仅提出了解决目前云南省农村信用社利率风险管理问题的对策设想,缺乏具体措施和手段的系统性探讨,成果的实用价值和可操作性不强。
    四、研究方案
    基于以上分析,本文拟以“利率市场化与中小金融机构利率风险管理——以云南省农村信用社为例”为题,基于对利率市场化对国内外商业银行的影响历史的提炼、对国内中小金融机构现状的系统分析、对利率市场化后云南省农村信用社面临的风险趋势进行前瞻性探索,提出云南省农村信用社利率风险管理具体的措施建议。
    (一)论文的主要内容
    1  绪论
    1.1研究的背景和意义
    1.2 主要研究方法
    1.3 国内外相关研究概况
    1.3.1 国外研究概况
    1.3.2 国内研究概况
    2 利率市场化理论及实践。
    论文将概述利率市场化的含义,介绍利率市场化国际经验,简述我国利率市场化的发展进程。
    2.1 利率市场化的含义
    利率市场化是指中央银行放松对商业银行利率的直接控制,把利率的决策权交给货币市场,根据市场供求关系来决定利率水平,是价值规律作用的必然结果。依据定义的界定,原来被政府管制的利率市场将被市场化所取代,这对于依靠传统存贷款利差的云南省农村信用社带来了巨大的冲击,利润空间被严重压缩,转而要承担由此带来的市场化风险。面对利率市场化带来的消极影响,农信社应加强金融产品创新能力,发展多元化的业务结构,完善风险管控体系建设等措施来应对挑战。
    2.2 利率市场化国际经验分析
    从美国、日本相对成功的利率市场化改革的经验以及阿根廷利率市场化改革失败的教训看,以下几个方面值得我国在推进利率市场化进程中借鉴:(1) 宏观经济形势决定着改革的时机选择。(2) 金融微观基础建设的程度制约着改革的实践速度。先培育金融市场,健全金融机构后放开利率成功者居多,而无扎实市场基础者贸然完全放松利率管制者多以失败告终。(3) 建立有效的监督体系,以及适宜的法律和规章来取代对利率和金融的直接干预。在放开利率、金融自由化的过程中,必须建立一套适宜而谨慎的管理制度,制定高质量的监管标准,进行严格而效的银行监督,评估银行风险。这对利率放开后的金融体系成功地发挥作用非常重要。(4) 利率市场化改革必须综合考虑,采取循序渐进的方式按照国际货币基金组织和世界银行专家们的观点,只有同时实现一国宏观经济稳定和银行监管充分有效才可迅速实现利率自由化,否则需要有一个创造条件的过程。(5) 对后利率自由化问题宜尽早防范。利率自由化之后,由于对银行的其他管制也已放松,便会引起一个普遍存在的问题:即金融机构资金会大量流向一些管制背景下发展不足、但却可迅速升值的行业中去。
    2.3 我国利率市场化改革进程
    2013年7月19日,中国人民银行发布了推进利率市场化改革的公告,决定自7月20日起取消贷款利率的下限,全面放开金融机构的贷款利率管制,取消票据贴现利率管制。
        利率市场化一般遵循“先外币后本币,先贷款后存款,先大额长期后小额短期”市场化改革路径,现在外币存款利率只有300万元以下、一年期以内的短期零售外币存款利率还有上限管理,2014年3月1日央行率先在上海自贸区放开小额外币存款上限,经过一段时间的先行先试,小额外币存款利率在自贸区运行平稳。意义在于,随着自贸区总结一些可推广可复制的经验,下一步有望进一步推广。
        3 利率市场化对我国中小金融机构的影响
        系统分析利率市场化对我国中小金融机构的影响。指出面临的机遇和挑战,剖析问题形成的原因,为提出措施打下基础。
        4 利率市场化对云南省农村信用社的影响及其面临的风险
        在文献分析基础上,结合云南省农村信用社发展实际,深入分析云南省农村信用社面临的风险。
    5 云南省农村信用社利率风险管理对策
    针对我国利率市场化对云南省农村信用社的影响及存在的问题,针对性地提出解决云南省农村信用社利率风险管理的几个关键问题的对策,包括扩宽业务面、尽可能使经营和收益实现多元化,建立健全云南省农村信用社利率风险管理体系(利率定价体系、利率变动预测系统、利率风险衡量系统、利率风险管理系统),培养利率风险管理人才,提升风险管理意识等几个方面制定具体的工作计划实施方案。
    (二)研究方案的分析、选择
    本研究将涉及到一些理论和实践的探索,因此,本方案尝试采用以下的分析方法进行研究:
    1、理论借鉴与实践创新相结合的方法,在系统总结基础上,充分借鉴国外金融机构利率市场化发展理论与实践经验,并结合云南省农村信用社实际,开展创新性探索;
    2、定性与定量相结合,主要采用比较分析方法,从各商业银行发展报告、年报和各项研究报告中获得数据,通过与云南省农村信用社进行对比,支持对问题的研究分析;
    3、充分借鉴国外利率市场化发展理论与实践经验。
    (三)实施研究方案所需要的条件(调研条件、实践条件)
    1、收集各商业银行相关资料(主要是贷款利率定价的经验和方法);
    2、在指导老师的指导下,认真研究梳理观点;
    (四)存在的主要问题和技术关键
    (1)云南省农村信用社利率风险管控法规不完善,有关研究欠系统,国情特殊,无法直接套用国外研究成果。解决办法:从云南省农村信用社发展的内在机理出发,有选择、有针对性地借鉴已有成果,开创性地提出适合我云南省农村信用社发展的利率风险管理办法。
    (2)政策环境和监管标准不断变化,对面向长远的战略研究带来挑战。解决办法:加强与监管部门的沟通和对话,尽量前瞻地把握行业发展思路和大方向,保证管理措施的长效性。
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